Pour tenter de répondre à vos questions, je vais me repencher sur des evenement actuels, ainsi que des rencontres personelles.
Tout d'abord, la question de savoir si les elementaires sont conscients, sans hésiter, je répondrais oui. Il y a une hierarchie des elementaires, vous pourrez le constater si vous etes prit dans une région par les elementaires d'invasion, leur chef ne manquera pas de marquer le fait qu'il les dirige. Il y a également le Duc Hydraxis des Hydraxiens, qui est assez locace pour un tas d'eau elementaire. Il va meme charger d'autres races de servir les interets des siens contre des services.
On peut aussi noter l'exemple du seigneur du feu, Ragnaros, qui sert ses propres interets, au dépend de toute autre forme de vie, une sorte d'inconscience consciente... si ca peut exister du moins...
En ce qui concerne les sentiments... la je ne saurais répondre, mais je vous avoue que je n'ai jamais vu d'elementaire pleurer ou rire...
Une race venant d'une autre dimension que la notre, les Etherien, ressemblent aux elementaires en forme. Je veux dire par la qu'ils sont intangibles, un peu des marcheur etherés (qui sont des elementaires... demoniaques... bon...) eux possèdent des sentiments sans nul doutes, ils sont d'ailleur très vils et cupides... fichu Consortium... Je ne vais pas m'étendre sur eux, car ils ne sont meme pas considérés comme "elementaires" dans les classifications des espèces, alors mis apart leur forme, rien ne les rapproche.
Pour la question de l'existance des Dieux Très Anciens... Je n'en ait pas personnellement croisé! Mais il semblerait que la volonté qui à conduit l'invasion des Qirajis il y a peu serait celle d'un des Dieux Très Anciens, une bete immonde connu sous le nom de C'Thun. Bien qu'il ne soit pas sur que la tete pensante des Qiraji est effectivement un dieu, celle-ci possède tout de meme d'immenses pouvoirs de controle mental et de gain de puissance sur ses victimes, un pouvoir qui à mit en echec les elfes de la nuit et les dragon il y à 1000 ans...
D'autres evenement suspects sont mis sur le dos de ces dieux: le retournement du léviathan noir, Deathwing le Destructeur, pour corrompre une telle créature (c'est un demi dieu bon sang!) il aura fallu de sacré pouvoirs...
Il y a des rumeurs comme quoi un Dieu Très Ancien serait enchainer sous les clairières de Tirisfal. En receuillant des écrits des haut-elfe, quand ils ont pour la première fois touché terre en Lordaeron, ils ecrivent avoir senti une aura néfaste planer sur ces régions (Tirisfal), et ont préférer partir plus à l'est (et ainsi fonder Quel'Thalas). C'est aussi un lieu de grandes magie, ou se réunissait le conseil des Gardien, connu sous le nom d'Ordre de Tirisfal.
Enfin, dans les terres elfiques de Sombrivage (remarquez la consonnance ténébreuse du nom), il est dit qu'un des Dieux Très Ancien fut pourfendu par les Titans et s'ecrasa sur la terre, percé par une arme titanesque, le Glaive du Maitre. Ayant déja visiter ces régions, il existe un endroit ou une gigantesque épée de lumière est plantée dans une sorte de large monstre de pierre. Ce serait une preuve de l'existance de ces dieux...
Voila, je pense avoir aborder à peu près tout ce que je sais à propos de vos question, en esperant que ces réponses vous apporterons la Lumière.